誰か教えて！投資信託の評価≪Fundmark≫ 03/26
定量評価の代表としてFundmarkがある。
Fundmark / RLの概要
＜〜カテゴリ（小分類）のリスク情報〜＞
Fundmarkの投信分類は非常に細かく分類されており、約150以上の分類（カテゴリ）を有しています。
この結果、投信がどのカテゴリに属しているかがわかれば、その投信が、どの様なリスク特性を持っているかを把握することが可能となっています。この分類体系を活かして、カテゴリ毎にリスクの大きさを表す指標"Fundmark / RL"（ファンドマーク・リスク・レベル、略称アール・エル）があります。
これは、評価機関毎に違います
(1) Fundmark / RLの定義
・・ 定義
RL1 安定性重視タイプ 実質的に元本利回りの安定性が確保できるもの
RL2 値動きの小さいタイプ 年率リスクが5%以下
RL3 値動きが中程度のタイプ 年率リスクが5%超かつ15%以下
RL4 値動きが大きいタイプ 年率リスクが15%超かつ30%以下
RL5 値動きが最も大きいタイプ 年率リスクが30%超
(2) 年率リスクの算定
カテゴリ（小分類と為替ヘッジのタイプによる分類）毎に、カテゴリのパフォーマンスを代表する指数を決定します。この指数の過去10年間の月次変化率の標準偏差を年率換算する事によって、年率リスクを決定します。
Fundmark / RLの概要
＜〜カテゴリ（小分類）のリスク情報〜＞
Fundmarkの投信分類は非常に細かく分類されており、約150以上の分類（カテゴリ）を有しています。
この結果、投信がどのカテゴリに属しているかがわかれば、その投信が、どの様なリスク特性を持っているかを把握することが可能となっています。この分類体系を活かして、カテゴリ毎にリスクの大きさを表す指標"Fundmark / RL"（ファンドマーク・リスク・レベル、略称アール・エル）があります。
これは、評価機関毎に違います
(1) Fundmark / RLの定義
・・ 定義
RL1 安定性重視タイプ 実質的に元本利回りの安定性が確保できるもの
RL2 値動きの小さいタイプ 年率リスクが5%以下
RL3 値動きが中程度のタイプ 年率リスクが5%超かつ15%以下
RL4 値動きが大きいタイプ 年率リスクが15%超かつ30%以下
RL5 値動きが最も大きいタイプ 年率リスクが30%超
(2) 年率リスクの算定
カテゴリ（小分類と為替ヘッジのタイプによる分類）毎に、カテゴリのパフォーマンスを代表する指数を決定します。この指数の過去10年間の月次変化率の標準偏差を年率換算する事によって、年率リスクを決定します。
コメントの投稿
トラックバック
http://toushimoney.blog68.fc2.com/tb.php/37-f5cb3377
